Nella primavera del 2002, alle quattro e mezzo del mattino, nel Palazzo dei Conti di Buenavista è divampato un incendio che ha danneggiato parte della sua estensione, compresa la facciata principale e i soffitti delle gallerie del patio. L'incidente ha fatto temere per il futuro del museo, ma per fortuna ha solo causato una sospensione dei lavori di adattamento, senza pregiudicarne il completamento. A questo incidente si aggiungono le difficoltà, incontrate dagli eredi, per i propri domini su internet, in relazione al sito web del museo. Durante lo scorso torrido agosto, il centro di Malaga è stato paralizzato da un dispiegamento di polizia. Quattro camion di una ditta specializzata in trasporto di opere d'arte sono arrivati, al Palazzo dei Conti di Buenavista, con la prima parte di opere (provenienti da Madrid) della collezione del Museo Picasso: quadri, sculture, incisioni, disegni. Tutta l'operazione si è svolta nel più assoluto riserbo. Neanche gli addetti alla sicurezza sono stati informati sul numero preciso delle opere, suscitando molta curiosità e stupore. All'inaugurazione erano presenti circa 30 familiari dell'artista, incontratisi a Malaga per l'apertura del "suo" museo. Spiccava però l'assenza di Marina, figlia di Paul e della sua prima moglie Emilienne Lotte, in disaccordo con il resto della famiglia sulla cessione delle opere dell'avo. Dal suo libro "Mi abuelo" (editore Plaza y Janés) trapela il dolore per gli interessi economici che, a suo parere, condizionerebbero le scelte degli eredi. Per tutelare i desideri dei donatori Picasso, sono state istituite due fondazioni con differenti referenti e finalità: una tutela la Collezione, l'altra il Museo. I visitatori potranno acquistare un utile volume-guida del museo, con testi esplicativi della direttrice Carmen Giménez. I termini economici dell'accordo non sono trapelati, ma la casa d'aste Sotheby's stima il valore della donazione intorno ai 176 milioni di euro. La giunta di Andalusia ha finanziato la costruzione del museo. Indiscrezioni parlano di circa 66 milioni di euro stanziati dal Governo andaluso per la ristrutturazione del palazzo, e di 8 milioni di euro annui previsti per la manutenzione. Secondo l'Assessore Carmen Calvo, l'unicità dell'iniziativa è attestata anche dal fatto che mai, prima d'ora, un Governo regionale aveva investito tanto in una donazione dei parenti dell'artista. La stessa Calvo ha dichiarato che, col tempo, le collezioni presenti verranno ulteriormente integrate. Alcune stime prevedono 600 mila visitatori l'anno. Le ripercussioni del nuovo museo su Malaga non si traducono solo in vantaggi economici, ma influenzano anche la dimensione culturale della città. I commercianti dei negozi più centrali di Malaga hanno iniziato ad esporre i propri prodotti in vetrine allestite con immagini di Picasso.