La cappella fu edificata nel 1590 per volontà di Giovanni Francesco di Sangro principe di Sansevero. I lavori perseguirono con il figlio Alessandro che destinò l’ambiente a luogo di sepoltura del casato. Seguirono gli interventi realizzati fra il 1749 e il 1771, commissionati dal principe Raimondo di Sangro, intellettuale, scienziato e gran maestro dell’ordine massone di Napoli. Il Principe riorganizzò la Cappella secondo criteri del tutto nuovi e personali e ne studiò l’intero apparato iconografico.
Degna di nota è la scultura di Cristo velato, opera del 1752 di Giuseppe Sanmartino. 

DA SAPERE: Le origini della Cappella Sansevero sono legate a un episodio leggendario. L'autore Cesare d’Engenio Caracciolo nel suo libro "Napoli Sacra" del 1963, narra la storia di un uomo innocente che, trascinato in catene per essere condotto in carcere, passando dinanzi al giardino del palazzo dei di Sangro in piazza San Domenico Maggiore, vide crollare una parte del muro di cinta di detto giardino e apparire un’immagine della Madonna. Egli promise alla Vergine di donarle una lampada d’argento e un’iscrizione, qualora fosse stata riconosciuta la propria innocenza: scarcerato, l’uomo tenne fede al voto. L’immagine sacra divenne allora meta di pellegrinaggio, dispensando molte altre grazie.